uu.seUppsala universitets publikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Persson, Jonas
Publikasjoner (10 av 12) Visa alla publikasjoner
Linde, G., Persson, J. & von Sydow, L. (2009). A highly accurate adaptive finite difference solver for the Black–Scholes equation. International Journal of Computer Mathematics, 86, 2104-2121
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>A highly accurate adaptive finite difference solver for the Black–Scholes equation
2009 (engelsk)Inngår i: International Journal of Computer Mathematics, ISSN 0020-7160, E-ISSN 1029-0265, Vol. 86, s. 2104-2121Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-85675 (URN)10.1080/00207160802140023 (DOI)000273521800008 ()
Tilgjengelig fra: 2008-10-14 Laget: 2008-10-29 Sist oppdatert: 2018-01-13bibliografisk kontrollert
Pettersson, U., Larsson, E., Marcusson, G. & Persson, J. (2008). Improved radial basis function methods for multi-dimensional option pricing. Journal of Computational and Applied Mathematics, 222, 82-93
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Improved radial basis function methods for multi-dimensional option pricing
2008 (engelsk)Inngår i: Journal of Computational and Applied Mathematics, ISSN 0377-0427, E-ISSN 1879-1778, Vol. 222, s. 82-93Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-11845 (URN)10.1016/j.cam.2007.10.038 (DOI)000260709500007 ()
Tilgjengelig fra: 2007-10-26 Laget: 2008-10-01 Sist oppdatert: 2020-02-24bibliografisk kontrollert
Persson, J. (2007). Pricing American options using a space-time adaptive finite difference method.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Pricing American options using a space-time adaptive finite difference method
2007 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Serie
Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University, ISSN 1404-3203 ; 2007-004
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-23576 (URN)
Tilgjengelig fra: 2007-02-01 Laget: 2009-01-28 Sist oppdatert: 2018-01-12bibliografisk kontrollert
Persson, J. & von Sydow, L. (2007). Pricing European multi-asset options using a space-time adaptive FD-method. Computing and Visualization in Science, 10, 173-183
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Pricing European multi-asset options using a space-time adaptive FD-method
2007 (engelsk)Inngår i: Computing and Visualization in Science, ISSN 1432-9360, E-ISSN 1433-0369, Vol. 10, s. 173-183Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-44304 (URN)10.1007/s00791-007-0072-y (DOI)
Tilgjengelig fra: 2007-07-06 Laget: 2007-09-05 Sist oppdatert: 2018-01-11bibliografisk kontrollert
Lötstedt, P., Persson, J., von Sydow, L. & Tysk, J. (2007). Space-time adaptive finite difference method for European multi-asset options. Computers and Mathematics with Applications, 53, 1159-1180
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Space-time adaptive finite difference method for European multi-asset options
2007 (engelsk)Inngår i: Computers and Mathematics with Applications, ISSN 0898-1221, E-ISSN 1873-7668, Vol. 53, s. 1159-1180Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-10726 (URN)10.1016/j.camwa.2006.09.014 (DOI)000247425100001 ()
Tilgjengelig fra: 2007-04-09 Laget: 2007-05-19 Sist oppdatert: 2018-01-12bibliografisk kontrollert
Persson, J. (2006). Accurate Finite Difference Methods for Option Pricing. (Doctoral dissertation). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Accurate Finite Difference Methods for Option Pricing
2006 (engelsk)Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

Stock options are priced numerically using space- and time-adaptive finite difference methods. European options on one and several underlying assets are considered. These are priced with adaptive numerical algorithms including a second order method and a more accurate method. For American options we use the adaptive technique to price options on one stock with and without stochastic volatility. In all these methods emphasis is put on the control of errors to fulfill predefined tolerance levels. The adaptive second order method is compared to an alternative discretization technique using radial basis functions. This method is not adaptive but shows potential in option pricing for one and several underlying assets. A finite difference method and a Monte Carlo method are applied to a new financial contract called Turbo warrant. A comparison of these two methods shows that for the case considered the finite difference method is superior.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2006. s. 70
Serie
Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology, ISSN 1651-6214 ; 206
Emneord
Finite differences, Option pricing, Adaptive methods
HSV kategori
Forskningsprogram
Numerisk analys
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-7097 (URN)91-554-6627-3 (ISBN)
Disputas
2006-09-29, Room 2446, Polacksbacken, Lägerhyddsvägen 2D, Uppsala, 10:15 (engelsk)
Opponent
Veileder
Tilgjengelig fra: 2006-09-08 Laget: 2006-09-08 Sist oppdatert: 2011-10-27bibliografisk kontrollert
Linde, G., Persson, J. & von Sydow, L. (2006). High-order adaptive space-discretizations for the Black-Scholes equation.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>High-order adaptive space-discretizations for the Black-Scholes equation
2006 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Serie
Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University, ISSN 1404-3203 ; 2006-021
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-79980 (URN)
Tilgjengelig fra: 2008-02-09 Laget: 2008-02-09 Sist oppdatert: 2018-01-13bibliografisk kontrollert
Pettersson, U., Larsson, E., Marcusson, G. & Persson, J. (2006). Improved radial basis function methods for multi-dimensional option pricing.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Improved radial basis function methods for multi-dimensional option pricing
2006 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Serie
Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University, ISSN 1404-3203 ; 2006-028
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-80801 (URN)
Tilgjengelig fra: 2008-02-13 Laget: 2008-02-13 Sist oppdatert: 2018-01-13bibliografisk kontrollert
Persson, J. & Eriksson, J. (2006). Pricing turbo warrants.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Pricing turbo warrants
2006 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Serie
Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University, ISSN 1404-3203 ; 2006-015
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-78924 (URN)
Tilgjengelig fra: 2007-09-18 Laget: 2007-09-18 Sist oppdatert: 2011-11-18bibliografisk kontrollert
Pettersson, U., Larsson, E., Marcusson, G. & Persson, J. (2005). Option pricing using radial basis functions. In: Proc. ECCOMAS Thematic Conference on Meshless Methods (pp. C24.1-6). Lisboa, Portugal: Departamento de Matemática, Instituto Superior Técnico
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Option pricing using radial basis functions
2005 (engelsk)Inngår i: Proc. ECCOMAS Thematic Conference on Meshless Methods, Lisboa, Portugal: Departamento de Matemática, Instituto Superior Técnico , 2005, s. C24.1-6Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lisboa, Portugal: Departamento de Matemática, Instituto Superior Técnico, 2005
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-78882 (URN)972-99289-1-6 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2006-05-20 Laget: 2006-05-20 Sist oppdatert: 2018-01-13bibliografisk kontrollert
Organisasjoner