uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Persson, Jonas
Publikationer (10 of 12) Visa alla publikationer
Linde, G., Persson, J. & von Sydow, L. (2009). A highly accurate adaptive finite difference solver for the Black–Scholes equation. International Journal of Computer Mathematics, 86, 2104-2121
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>A highly accurate adaptive finite difference solver for the Black–Scholes equation
2009 (Engelska)Ingår i: International Journal of Computer Mathematics, ISSN 0020-7160, E-ISSN 1029-0265, Vol. 86, s. 2104-2121Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik Datavetenskap (datalogi)
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-85675 (URN)10.1080/00207160802140023 (DOI)000273521800008 ()
Tillgänglig från: 2008-10-14 Skapad: 2008-10-29 Senast uppdaterad: 2018-01-13Bibliografiskt granskad
Pettersson, U., Larsson, E., Marcusson, G. & Persson, J. (2008). Improved radial basis function methods for multi-dimensional option pricing. Journal of Computational and Applied Mathematics, 222, 82-93
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Improved radial basis function methods for multi-dimensional option pricing
2008 (Engelska)Ingår i: Journal of Computational and Applied Mathematics, ISSN 0377-0427, E-ISSN 1879-1778, Vol. 222, s. 82-93Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik Datavetenskap (datalogi)
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-11845 (URN)10.1016/j.cam.2007.10.038 (DOI)000260709500007 ()
Tillgänglig från: 2007-10-26 Skapad: 2008-10-01 Senast uppdaterad: 2020-02-24Bibliografiskt granskad
Persson, J. (2007). Pricing American options using a space-time adaptive finite difference method.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Pricing American options using a space-time adaptive finite difference method
2007 (Engelska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Serie
Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University, ISSN 1404-3203 ; 2007-004
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik Datavetenskap (datalogi)
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-23576 (URN)
Tillgänglig från: 2007-02-01 Skapad: 2009-01-28 Senast uppdaterad: 2018-01-12Bibliografiskt granskad
Persson, J. & von Sydow, L. (2007). Pricing European multi-asset options using a space-time adaptive FD-method. Computing and Visualization in Science, 10, 173-183
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Pricing European multi-asset options using a space-time adaptive FD-method
2007 (Engelska)Ingår i: Computing and Visualization in Science, ISSN 1432-9360, E-ISSN 1433-0369, Vol. 10, s. 173-183Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik Datavetenskap (datalogi)
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-44304 (URN)10.1007/s00791-007-0072-y (DOI)
Tillgänglig från: 2007-07-06 Skapad: 2007-09-05 Senast uppdaterad: 2018-01-11Bibliografiskt granskad
Lötstedt, P., Persson, J., von Sydow, L. & Tysk, J. (2007). Space-time adaptive finite difference method for European multi-asset options. Computers and Mathematics with Applications, 53, 1159-1180
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Space-time adaptive finite difference method for European multi-asset options
2007 (Engelska)Ingår i: Computers and Mathematics with Applications, ISSN 0898-1221, E-ISSN 1873-7668, Vol. 53, s. 1159-1180Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik Datavetenskap (datalogi)
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-10726 (URN)10.1016/j.camwa.2006.09.014 (DOI)000247425100001 ()
Tillgänglig från: 2007-04-09 Skapad: 2007-05-19 Senast uppdaterad: 2018-01-12Bibliografiskt granskad
Persson, J. (2006). Accurate Finite Difference Methods for Option Pricing. (Doctoral dissertation). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Accurate Finite Difference Methods for Option Pricing
2006 (Engelska)Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

Stock options are priced numerically using space- and time-adaptive finite difference methods. European options on one and several underlying assets are considered. These are priced with adaptive numerical algorithms including a second order method and a more accurate method. For American options we use the adaptive technique to price options on one stock with and without stochastic volatility. In all these methods emphasis is put on the control of errors to fulfill predefined tolerance levels. The adaptive second order method is compared to an alternative discretization technique using radial basis functions. This method is not adaptive but shows potential in option pricing for one and several underlying assets. A finite difference method and a Monte Carlo method are applied to a new financial contract called Turbo warrant. A comparison of these two methods shows that for the case considered the finite difference method is superior.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2006. s. 70
Serie
Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology, ISSN 1651-6214 ; 206
Nyckelord
Finite differences, Option pricing, Adaptive methods
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik
Forskningsämne
Numerisk analys
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-7097 (URN)91-554-6627-3 (ISBN)
Disputation
2006-09-29, Room 2446, Polacksbacken, Lägerhyddsvägen 2D, Uppsala, 10:15 (Engelska)
Opponent
Handledare
Tillgänglig från: 2006-09-08 Skapad: 2006-09-08 Senast uppdaterad: 2011-10-27Bibliografiskt granskad
Linde, G., Persson, J. & von Sydow, L. (2006). High-order adaptive space-discretizations for the Black-Scholes equation.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>High-order adaptive space-discretizations for the Black-Scholes equation
2006 (Engelska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Serie
Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University, ISSN 1404-3203 ; 2006-021
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik Datavetenskap (datalogi)
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-79980 (URN)
Tillgänglig från: 2008-02-09 Skapad: 2008-02-09 Senast uppdaterad: 2018-01-13Bibliografiskt granskad
Pettersson, U., Larsson, E., Marcusson, G. & Persson, J. (2006). Improved radial basis function methods for multi-dimensional option pricing.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Improved radial basis function methods for multi-dimensional option pricing
2006 (Engelska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Serie
Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University, ISSN 1404-3203 ; 2006-028
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik Datavetenskap (datalogi)
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-80801 (URN)
Tillgänglig från: 2008-02-13 Skapad: 2008-02-13 Senast uppdaterad: 2018-01-13Bibliografiskt granskad
Persson, J. & Eriksson, J. (2006). Pricing turbo warrants.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Pricing turbo warrants
2006 (Engelska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Serie
Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University, ISSN 1404-3203 ; 2006-015
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-78924 (URN)
Tillgänglig från: 2007-09-18 Skapad: 2007-09-18 Senast uppdaterad: 2011-11-18Bibliografiskt granskad
Pettersson, U., Larsson, E., Marcusson, G. & Persson, J. (2005). Option pricing using radial basis functions. In: Proc. ECCOMAS Thematic Conference on Meshless Methods (pp. C24.1-6). Lisboa, Portugal: Departamento de Matemática, Instituto Superior Técnico
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Option pricing using radial basis functions
2005 (Engelska)Ingår i: Proc. ECCOMAS Thematic Conference on Meshless Methods, Lisboa, Portugal: Departamento de Matemática, Instituto Superior Técnico , 2005, s. C24.1-6Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Lisboa, Portugal: Departamento de Matemática, Instituto Superior Técnico, 2005
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik Datavetenskap (datalogi)
Identifikatorer
urn:nbn:se:uu:diva-78882 (URN)972-99289-1-6 (ISBN)
Tillgänglig från: 2006-05-20 Skapad: 2006-05-20 Senast uppdaterad: 2018-01-13Bibliografiskt granskad
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer