uu.seUppsala universitets publikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Perpetual American put options in a level-dependent volatility model
Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen. MATHEMATICS I-V.
2003 (engelsk)Inngår i: J. Appl. Probab., Vol. 40, nr 3, s. 783-789Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
2003. Vol. 40, nr 3, s. 783-789
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:uu:diva-48191OAI: oai:DiVA.org:uu-48191DiVA, id: diva2:76097
Tilgjengelig fra: 2008-10-17 Laget: 2008-10-17 Sist oppdatert: 2016-05-02

Open Access i DiVA

Fulltekst mangler i DiVA

Personposter BETA

Ekström, Erik

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Ekström, Erik
Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 365 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf