uu.seUppsala universitets publikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Tests for high-dimensional covariance matrices using the theory of U-statistics
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statistiska institutionen.
2015 (engelsk)Inngår i: Journal of Statistical Computation and Simulation, ISSN 0094-9655, E-ISSN 1563-5163, Vol. 85, nr 13, s. 2619-2631Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Test statistics for sphericity and identity of the covariance matrix are presented, when the data are multivariate normal and the dimension, p, can exceed the sample size, n. Under certain mild conditions mainly on the traces of the unknown covariance matrix, and using the asymptotic theory of U-statistics, the test statistics are shown to follow an approximate normal distribution for large p, also when p >> n. The accuracy of the statistics is shown through simulation results, particularly emphasizing the case when p can be much larger than n. A real data set is used to illustrate the application of the proposed test statistics.

sted, utgiver, år, opplag, sider
2015. Vol. 85, nr 13, s. 2619-2631
Emneord [en]
covariance testing, U-statistics, high-dimensional data, sphericity
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:uu:diva-256978DOI: 10.1080/00949655.2014.948441ISI: 000355538300006OAI: oai:DiVA.org:uu-256978DiVA, id: diva2:827973
Tilgjengelig fra: 2015-06-29 Laget: 2015-06-29 Sist oppdatert: 2017-12-04bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

Fulltekst mangler i DiVA

Andre lenker

Forlagets fulltekst

Personposter BETA

Ahmad, M. Rauf

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Ahmad, M. Rauf
Av organisasjonen
I samme tidsskrift
Journal of Statistical Computation and Simulation

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetric

doi
urn-nbn
Totalt: 1025 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf