uu.seUppsala universitets publikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Vilken GARCH-modell modellerar VaR bäst för stor- och småbolagsindex?: En studie av volatilitetsmodeller och svenska aktieindex
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen.
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen.
2016 (svensk)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
Abstract [sv]

Baselkommitténs riktlinjer för hur finansiella risker ska rapporteras av banker och finansinstitut har gjort Value at Risk (VaR) till ett vanligt riskmått bland riskhanterare och fondförvaltare. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken volatilitetsmodell av GARCH, GJR-GARCH och EGARCH som ger bäst resultat vid modellering av VaR för stor- och småbolagsindex. Vidare undersöks om samma modeller är bäst för olika branschspecifika aktieindex. De index som undersöks är Large Cap, Small Cap, Industrials, Financials, Technology och Health Care på Nasdaq OMX Stockholm. Metoden som används för prognostisering av VaR är rolling window och modelleringarna görs med antagandet att den dagliga avkastningens betingade fördelning är normalfördelningen respektive t-fördelningen. Resultaten visar att GARCH är den modell som presterar bäst i flest fall, följd av GJR-GARCH.

sted, utgiver, år, opplag, sider
2016.
Emneord [sv]
GARCH, Value at Risk, volatilitet, risk, Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap, Small Cap
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:uu:diva-299137OAI: oai:DiVA.org:uu-299137DiVA, id: diva2:948941
Veileder
Examiner
Tilgjengelig fra: 2016-07-14 Laget: 2016-07-14 Sist oppdatert: 2016-07-14bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

Fulltekst mangler i DiVA

Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 338 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf