uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Perpetual American put options in a level-dependent volatility model
Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen. MATHEMATICS I-V.
2003 (Engelska)Ingår i: J. Appl. Probab., Vol. 40, nr 3, s. 783-789Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2003. Vol. 40, nr 3, s. 783-789
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:uu:diva-48191OAI: oai:DiVA.org:uu-48191DiVA, id: diva2:76097
Tillgänglig från: 2008-10-17 Skapad: 2008-10-17 Senast uppdaterad: 2016-05-02

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Personposter BETA

Ekström, Erik

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Ekström, Erik
Av organisationen
Matematiska institutionen

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 365 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf