uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Vilken GARCH-modell modellerar VaR bäst för stor- och småbolagsindex?: En studie av volatilitetsmodeller och svenska aktieindex
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen.
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen.
2016 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
Abstract [sv]

Baselkommitténs riktlinjer för hur finansiella risker ska rapporteras av banker och finansinstitut har gjort Value at Risk (VaR) till ett vanligt riskmått bland riskhanterare och fondförvaltare. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken volatilitetsmodell av GARCH, GJR-GARCH och EGARCH som ger bäst resultat vid modellering av VaR för stor- och småbolagsindex. Vidare undersöks om samma modeller är bäst för olika branschspecifika aktieindex. De index som undersöks är Large Cap, Small Cap, Industrials, Financials, Technology och Health Care på Nasdaq OMX Stockholm. Metoden som används för prognostisering av VaR är rolling window och modelleringarna görs med antagandet att den dagliga avkastningens betingade fördelning är normalfördelningen respektive t-fördelningen. Resultaten visar att GARCH är den modell som presterar bäst i flest fall, följd av GJR-GARCH.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2016.
Nyckelord [sv]
GARCH, Value at Risk, volatilitet, risk, Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap, Small Cap
Nationell ämneskategori
Nationalekonomi
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:uu:diva-299137OAI: oai:DiVA.org:uu-299137DiVA, id: diva2:948941
Handledare
Examinatorer
Tillgänglig från: 2016-07-14 Skapad: 2016-07-14 Senast uppdaterad: 2016-07-14Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Av organisationen
Nationalekonomiska institutionen
Nationalekonomi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 338 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf