Logo: to the web site of Uppsala University

uu.sePublikasjoner fra Uppsala universitet
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Sequential testing of a Wiener process with costly observations
Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen.
Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen, Analys och sannolikhetsteori.
2018 (engelsk)Inngår i: Sequential Analysis, ISSN 0747-4946, E-ISSN 1532-4176, Vol. 37, nr 1, s. 47-58Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

We consider the sequential testing of two simple hypotheses for the drift of a Brownian motion when each observation of the underlying process is associated with a positive cost. In this setting where continuous monitoring of the underlying process is not feasible, the question is not only whether to stop or to continue at a given observation time but also, if continuing, how to distribute the next observation time. Adopting a Bayesian methodology, we show that the value function can be characterized as the unique fixed point of an associated operator and that it can be constructed using an iterative scheme. Moreover, the optimal sequential distribution of observation times can be described in terms of the fixed point.

sted, utgiver, år, opplag, sider
TAYLOR & FRANCIS INC , 2018. Vol. 37, nr 1, s. 47-58
Emneord [en]
Brownian motion, hypothesis testing, optimal stopping, sequential analysis
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:uu:diva-351033DOI: 10.1080/07474946.2018.1427973ISI: 000427076300004OAI: oai:DiVA.org:uu-351033DiVA, id: diva2:1207139
Forskningsfinansiär
Swedish Research Council, 622-2008-447]Tilgjengelig fra: 2018-05-18 Laget: 2018-05-18 Sist oppdatert: 2018-05-18bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

fulltext(536 kB)225 nedlastinger
Filinformasjon
Fil FULLTEXT01.pdfFilstørrelse 536 kBChecksum SHA-512
d399922854c412511772dd3cb878e5ada1fd3b6ced8826f9bfea22ef9c7b8037b6396eb1baf11be50237e112adef4d1e0db506ba05e5d02f7282c78d713cb6da
Type fulltextMimetype application/pdf

Andre lenker

Forlagets fulltekst

Person

Ekström, Erik

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Ekström, Erik
Av organisasjonen
I samme tidsskrift
Sequential Analysis

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 225 nedlastinger
Antall nedlastinger er summen av alle nedlastinger av alle fulltekster. Det kan for eksempel være tidligere versjoner som er ikke lenger tilgjengelige

doi
urn-nbn

Altmetric

doi
urn-nbn
Totalt: 179 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf