uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Exploratory analysis of intradaily stock returns: a semi Markov chain approach
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informationsvetenskap, Statistik.
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informationsvetenskap, Statistik.
2004 (Engelska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

In this paper, we study the intradaily distributional and temporal properties of the IBM stock in the time period November 1990 until February 1991. We do this by exploratory analysis by means of semi Markov chains, i. e. a Markov chain where time between events is considered random. Furthermore, the behaviour of the methods is studied under some commonly used models.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Uppsala: Institutionen för informationsvetenskap , 2004. , s. 30
Serie
Research report, ISSN 1403-7572 ; 2004:4
Nyckelord [en]
Intraday data, Duration, Volatility, Exploratory analysis, Semi Markov chain
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:uu:diva-4830OAI: oai:DiVA.org:uu-4830DiVA, id: diva2:129356
Tillgänglig från: 2005-03-01 Skapad: 2005-03-01

Open Access i DiVA

fulltext(2602 kB)672 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 2602 kBChecksumma MD5
34e638267f7a7193e251887f5cd296d917d6207bcde58a94f4ded9a9bec58653c2a824e6
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 672 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 981 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf