uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Testing for unit root against stationarity using the likelihood ratio test
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen.
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informationsvetenskap, Statistik.
2007 (Engelska)Ingår i: Communications in statistics. Simulation and computation, ISSN 0361-0918, E-ISSN 1532-4141, Vol. 36, nr 2, s. 391-412Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

In a first order autoregressive model with drift, we derive the likelihood ratio test for a unit root against the stationary alternative. We also derive the test in a state space model with trend. Finite sample and asymptotic critical values are obtained by Monte Carlo simulations. A simulation study investigates the power performance of the likelihood ratio test and we also examine how a bias correction of the test affects the results.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2007. Vol. 36, nr 2, s. 391-412
Nyckelord [en]
unit root, LR test, stationary alternative
Nationell ämneskategori
Sannolikhetsteori och statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:uu:diva-21252DOI: 10.1080/03610910601158401ISI: 000245361200011OAI: oai:DiVA.org:uu-21252DiVA, id: diva2:49025
Tillgänglig från: 2006-12-18 Skapad: 2006-12-18 Senast uppdaterad: 2017-12-08Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Personposter BETA

Larsson, Rolf

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Larsson, Rolf
Av organisationen
Nationalekonomiska institutionenStatistik
I samma tidskrift
Communications in statistics. Simulation and computation
Sannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 697 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf