uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Att testa normalitet och heteroskedasticitet i en linjär regressionsmodell: En empirisk jämförelse mellan normalitets-, heteroskedasticitets- och kombinationstest
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informationsvetenskap, Statistik.ORCID-id: 0000-0003-3691-8326
2000 (Svenska)Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
Abstract [sv]

Denna uppsats behandlar frågan om normalitets-, heteroskedasticitets- och kombinationstests användbarhet i att testa nollhypotesen om samtidig normalitet och likhet i varians. Kombinationstesten utgörs här av summan av ett χ2-fördelat normalitetstest och ett χ2-fördelat heteroskedasticitetstest.

Undersökningen handlar dels om testens styrkenivåer under olika former av avvikelser från nollhypotesen, varvid intresset särskilt är inriktat på hur kombinationstesten klarar sig. Men även frågan om normalitets- och heteroskedasticitetstestens förmåga att hålla sina signifikansnivåer under nollhypoteserna om normalitet respektive lika varians när störningstermerna har olika varians respektive ej är normalfördelade tas upp. Undersökningen genomförs med hjälp av omfattande Monte Carlo-simuleringar.

Resultaten pekar på att kombinationstesten klarar sig väl i förhållande till normalitets- respektive heteroskedasticitetstesten när det gäller styrkenivåer, förutom då störningstermerna är symmetriska, platykurtiska och med lika varians. De visar också att ingen av normalitets- eller heteroskedasticitetstesten lyckas hålla sig acceptabelt nära sina nominella signifikansnivåer.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2000. , s. 154
Nationell ämneskategori
Sannolikhetsteori och statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:uu:diva-188685OAI: oai:DiVA.org:uu-188685DiVA, id: diva2:578670
Ämne / kurs
Statistik
Uppsök
samhälle/juridik
Examinatorer
Tillgänglig från: 2013-01-31 Skapad: 2012-12-18 Senast uppdaterad: 2013-06-20Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Att testa normalitet och heteroskedasticitet i en linjär regressionsmodell(2242 kB)1160 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 2242 kBChecksumma SHA-512
5413cbf770c61b78c15ea18b277baafb14e9e7eb2db78435c15310044782055856659388f1ae5ad8bbbf740c8ba868ca0c2ffecd20ddd1959d1855b0b04b65fe
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Karlsson, Andreas
Av organisationen
Statistik
Sannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 1160 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 666 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf