uu.seUppsala University Publications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Att testa normalitet och heteroskedasticitet i en linjär regressionsmodell: En empirisk jämförelse mellan normalitets-, heteroskedasticitets- och kombinationstest
Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Information Science, Statistics.ORCID iD: 0000-0003-3691-8326
2000 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Denna uppsats behandlar frågan om normalitets-, heteroskedasticitets- och kombinationstests användbarhet i att testa nollhypotesen om samtidig normalitet och likhet i varians. Kombinationstesten utgörs här av summan av ett χ2-fördelat normalitetstest och ett χ2-fördelat heteroskedasticitetstest.

Undersökningen handlar dels om testens styrkenivåer under olika former av avvikelser från nollhypotesen, varvid intresset särskilt är inriktat på hur kombinationstesten klarar sig. Men även frågan om normalitets- och heteroskedasticitetstestens förmåga att hålla sina signifikansnivåer under nollhypoteserna om normalitet respektive lika varians när störningstermerna har olika varians respektive ej är normalfördelade tas upp. Undersökningen genomförs med hjälp av omfattande Monte Carlo-simuleringar.

Resultaten pekar på att kombinationstesten klarar sig väl i förhållande till normalitets- respektive heteroskedasticitetstesten när det gäller styrkenivåer, förutom då störningstermerna är symmetriska, platykurtiska och med lika varians. De visar också att ingen av normalitets- eller heteroskedasticitetstesten lyckas hålla sig acceptabelt nära sina nominella signifikansnivåer.

Place, publisher, year, edition, pages
2000. , 154 p.
National Category
Probability Theory and Statistics
Identifiers
URN: urn:nbn:se:uu:diva-188685OAI: oai:DiVA.org:uu-188685DiVA: diva2:578670
Subject / course
Statistics
Uppsok
Social and Behavioural Science, Law
Examiners
Available from: 2013-01-31 Created: 2012-12-18 Last updated: 2013-06-20Bibliographically approved

Open Access in DiVA

Att testa normalitet och heteroskedasticitet i en linjär regressionsmodell(2242 kB)884 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 2242 kBChecksum SHA-512
5413cbf770c61b78c15ea18b277baafb14e9e7eb2db78435c15310044782055856659388f1ae5ad8bbbf740c8ba868ca0c2ffecd20ddd1959d1855b0b04b65fe
Type fulltextMimetype application/pdf

Search in DiVA

By author/editor
Karlsson, Andreas
By organisation
Statistics
Probability Theory and Statistics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 884 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 534 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf