uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Asymmetrisk volatilitet
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informationsvetenskap, Statistik.
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informationsvetenskap, Statistik.
2008 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
Abstract [sv]

Tidigare forskning på finansiella data har visat att det i vissa fall föreligger en negativ korrelation mellan historisk avkastning och framtida volatilitet. Alltså att en negativ nyhet gör att volatiliteten ökar mer än vad en positiv nyhet hade orsakat. Detta fenomen benämns som asymmetrisk volatilitet eller leverage effect och har tydliga ekonomiska och ekonometriska implikationer. Ickelinjära GARCH-modeller och tester har tagits fram för att behandla och undersöka detta fenomen. Då vi skattar modellerna paå den realiserade avkastningen för HQ aktien får vi fram att omvänt resonemang gäller för våra data. Det innebär, för HQ aktien, att en positiv nyhet gör att volatiliteten ökar mer än vad en negativ nyhet av samma storlek hade orsakat.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2008. , s. 27
Nationell ämneskategori
Sannolikhetsteori och statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:uu:diva-262809OAI: oai:DiVA.org:uu-262809DiVA, id: diva2:855486
Ämne / kurs
Statistik
Handledare
Examinatorer
Tillgänglig från: 2015-09-21 Skapad: 2015-09-21 Senast uppdaterad: 2015-09-25Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(215 kB)53 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 215 kBChecksumma SHA-512
23e9730690e60f2673611429d339499ac9855ddc9a669da296817007a47434ca71c3207606079bd9d7b66bb271b7d14c1406c6903e1b6f196f8d5c8f1aad2307
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Statistik
Sannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 53 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 543 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf