uu.seUppsala universitets publikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Mean and variance of the LQG cost function
Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för systemteknik. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Reglerteknik.
2016 (engelsk)Inngår i: Automatica, ISSN 0005-1098, E-ISSN 1873-2836, Vol. 67, s. 216-223Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Resurstyp
Text
Abstract [en]

Linear Quadratic Gaussian (LQG) systems are well-understood and methods to minimize the expected cost are readily available. Less is known about the statistical properties of the resulting cost function. The contribution of this paper is a set of analytic expressions for the mean and variance of the LQG cost function. These expressions are derived using two different methods, one using solutions to Lyapunov equations and the other using only matrix exponentials. Both the discounted and the non-discounted cost function are considered, as well as the finite-time and the infinite-time cost function. The derived expressions are successfully applied to an example system to reduce the probability of the cost exceeding a given threshold.

sted, utgiver, år, opplag, sider
2016. Vol. 67, s. 216-223
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:uu:diva-294647DOI: 10.1016/j.automatica.2016.01.030ISI: 000373540300025OAI: oai:DiVA.org:uu-294647DiVA, id: diva2:932560
Forskningsfinansiär
Swedish Research Council, 621-2013-5524Tilgjengelig fra: 2016-02-04 Laget: 2016-05-26 Sist oppdatert: 2017-11-30bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

Fulltekst mangler i DiVA

Andre lenker

Forlagets fulltekst

Personposter BETA

Schön, Thomas B.

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Schön, Thomas B.
Av organisasjonen
I samme tidsskrift
Automatica

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetric

doi
urn-nbn
Totalt: 416 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf