uu.seUppsala University Publications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Bli en Alfa på den svenska aktiemarknaden: - En empirisk studie om portföljvalsstrategi baserat på alpha trading
Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
2018 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Nya tradingstrategier för att skapa överavkastning på aktiemarknaden testas och undersöks ständigt. Samtidigt som nya strategier utvärderas talar de mest inflytelserika teorierna inom finansiell ekonomi om att det mest effektiva sättet att förvalta kapital är genom att hålla marknadsportföljen. Genom att undersöka data från OMXS30 för tidsperioden 2008-2017 undersöker denna studie om det är möjligt att skapa överavkastning i jämförelse med OMXS30 med hjälp av tradingstrategin alpha trading. Alpha är ett mått på hur mycket en aktie presterar över det förväntade enligt CAPM. Med hjälp av data från år 2008-2015 beräknas alpha fram för varje enskild aktie som ingått i OMXS30 under hela tidsperioden. En portfölj konstrueras sedan utifrån aktiernas värde på alpha, en kort position tas i aktierna med negativt alpha samtidigt som en lång position tas i lika många aktier med ett positivt alpha. Portföljen viktas efter storleken på alphavärdet. Resultatet från studien visar att portföljen konstruerad med hjälp av alpha trading genererade en positiv avkastning på 33.45% under perioden 2015-11-01 till 2017-10-31 samtidigt som OMXS30 hade en avkastning på 15.29 % under samma tidsperiod.

Place, publisher, year, edition, pages
2018.
Keywords [sv]
Alpha, OMXS30, Portföljkonstruktion, Överavkastning
National Category
Economics
Identifiers
URN: urn:nbn:se:uu:diva-342880OAI: oai:DiVA.org:uu-342880DiVA, id: diva2:1185357
Supervisors
Examiners
Available from: 2018-06-26 Created: 2018-02-23 Last updated: 2018-06-26Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

By organisation
Department of Economics
Economics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 92 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf