uu.seUppsala University Publications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Fastighetsägares möjligheter att minska prisrisken: − En undersökning av fastighetsmarknadens korrelation med finansiella marknader
Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
2013 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Andelen bostadsrätter i Sverige har sedan 1990-talet stigit kraftigt, antalet har näst intill tiodubblats, då framförallt i de större städerna. Storstockholms flerbostadshus bestod vid årsskiftet 2011-2012 till 51 % av bostadsrätter. I takt med att bostadsrättsägandet har ökat i Sverige har också belåningsgraden ökat markant. Varför det är intressant att studera möjligheterna att reducera risk vid ägande av bostadsrätter i Storstockholm. Då ingen utbredd handel med fastighetsderivat existerar i Sverige i nuläget har korrelationer mellan NASDAQ OMX Valueguard-KTH Housing Index Flats Stockholm (prisindex för värdeutvecklingen på bostadsrätter i Storstockholm) och nordiska finansiella branschindex och svenska räntor under en 8-årsperiod undersökts (2005-2012). Syftet med att studera dessa korrelationer har varit att undersöka om möjlighet finns att med derivathandel som verktyg och finansiella tillgångar som underliggande tillgång minska risken vid bostadsrättsägande i Storstockholm. Frågeställningen lyder således: föreligger signifikant korrelation mellan HOXfastighetsprisindex och något finansiellt index eller ränta, samt är korrelationen stabil över tid? Resultaten innehöll dock få korrelationer signifikant skilda från noll och inga med stabil korrelation i form av att korrelationskoefficienten inte varierar mellan positivt och negativt värde över tid. Tänkta derivathandeln blir då svår att konstruera, däremot föreligger andra möjligheter att minska risk, exempelvis via klassisk portföljteori där fastigheten utgör en av tillgångarna

Place, publisher, year, edition, pages
2013.
Keyword [sv]
NASDAQ OMX Valueguard-KTH Housing Index Flats Stockholm, HOX, Valueguard, Portföljteori, Effektiva fronten, Korrelation, Derivat
National Category
Economics
Identifiers
URN: urn:nbn:se:uu:diva-203593OAI: oai:DiVA.org:uu-203593DiVA: diva2:637049
Supervisors
Examiners
Available from: 2013-07-16 Created: 2013-07-16 Last updated: 2013-07-16Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
Department of Economics
Economics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 481 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf