uu.seUppsala University Publications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden: Modellering och prognostisering baserat på univariata GARCH-modeller
Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
2014 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Uppsaten syftar till att utvärdera vilken av modellerna GARCH, EGARCH och GJR-GARCH som ger bäst prediktioner på nio svenska aktier från Large Cap. För att utveckla analysen har tre aktier valts ut från tre sektorer. Sektorerna är finans, industi och konsumtionsvaror. GARCH - modellerna har först estimerats genom maximum likelihood-metoden för att sedan genom ett out-of-sample beräkna prediktioner. Dessa prediktioner har sedan utvärderats med RMSE. För sektorn konsumtionsvaror ger GARCH bäst prediktioner. För finans och industri visar det att de asymmetriska modellerna EGARCH och GJR-GARCH ger bäst prediktioner. Till de enskilda aktierna ger exempelvis GJR-GARCH med t-fördelning bäst resultat för Fabege.

Place, publisher, year, edition, pages
2014.
Keyword [sv]
Volatilitetsmodeller, GARCH, EGARCH, GJR-GARCH, Aktier, Prediktioner, RMSE
National Category
Economics
Identifiers
URN: urn:nbn:se:uu:diva-227341OAI: oai:DiVA.org:uu-227341DiVA: diva2:728917
Supervisors
Examiners
Available from: 2014-06-25 Created: 2014-06-25 Last updated: 2014-06-25Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
Department of Economics
Economics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 463 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf